個人如何實(shí)現(xiàn)程序化交易？

時間：2023-04-02 12:52:01 | 來源：電子商務(wù)

時間：2023-04-02 12:52:01 來源：電子商務(wù)

說說我的程序化交易學(xué)習(xí)過程，希望對您有幫助：

本人高中文科，大學(xué)在國內(nèi)一家不知名的本科院校學(xué)的管理，和程序化交易八竿子打不著，期間對計(jì)算機(jī)略有興趣，學(xué)了C語言，差不多也就國家三級的水平，學(xué)校強(qiáng)加要學(xué)的FOXFRO什么的基本都是入門水平，應(yīng)付考試而已，07年畢業(yè)，上班半年后偶然機(jī)會接觸到外匯保證金交易，投入2000刀，一個月血本無歸，但總算弄清楚MT4的操作，因?yàn)镸T4的編程語言與C基本類似，由此開啟了程序化交易研究的不歸路。

外匯失利之后，08-11年期間轉(zhuǎn)投股票交易，這中間還利用業(yè)余時間進(jìn)修金融學(xué)（在職研究生那種），主要是想系統(tǒng)的梳理一下，學(xué)校能教的與交易相關(guān)的都是些基本面分析的知識，因此在股票交易的分析上以看基本面為主，國內(nèi)對于股票交易的各種限制如T+1，漲跌停板，各種原因的停牌等等并不適合程序化交易，在股票市場零星的賺了一些小錢，后來因?yàn)槔掀攀菑臉I(yè)人員的原因銷了股票賬戶，從此不再看股票。

在上述玩票之余，開了期貨賬戶，11年入金開始期貨交易，開始以做豆粕豆油的壓榨套利為主，主要是熟悉一些操作過程，因?yàn)樯习嗟脑?，只能拿手機(jī)用文華財(cái)經(jīng)下單，時常因?yàn)殚_會之類的瑣事耽誤下單良機(jī)，因?yàn)橹霸谕鈪R領(lǐng)域有過程序化交易的方面的粗淺研究（開發(fā)過一些只能運(yùn)行不能賺錢的交易系統(tǒng)），所以開始嘗試在期貨領(lǐng)域用程序化進(jìn)行交易，已解上班不能下單之愁，當(dāng)時的入門書籍是《期市截拳道》，順著里面的代碼編了同樣的程序（書中代碼垃圾的很，如BARBCOCK的那個系統(tǒng)含未來），雖然未找到圣杯，但基本把TB里面的函數(shù)和編譯搞清楚了，說實(shí)話，任何看書式的學(xué)習(xí)都沒實(shí)踐來的快。再然后自己嘗試編一些像均線交叉之類的比較簡單長線系統(tǒng)，跑一跑，收益率曲線還不錯，拿錢實(shí)盤。

實(shí)盤一段時間后，不賺不虧，主要是操作麻煩，因?yàn)楣静荒苌贤饩W(wǎng)，所以還是自備筆記本和3G無線路由，網(wǎng)絡(luò)很不穩(wěn)定，這對程序化交易來說是硬傷，后來租阿里云的服務(wù)器，總算解決了這一問題。從11年實(shí)盤至今，中間經(jīng)常泡TB論壇，業(yè)余時間就是自己琢磨著開發(fā)一些系統(tǒng)，還參加過一些模型交換活動，有時候也會寫一些模型去與別人的進(jìn)行比較（主要是和中量網(wǎng)的一些模型），實(shí)盤也是有賺有虧，不斷的對系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試，程序化交易的好處是穩(wěn)定，但想發(fā)大財(cái)很難，期間想過辭職去專門干這一行，也認(rèn)識了很多已經(jīng)這樣干的朋友，但凡事還是看遠(yuǎn)一點(diǎn)比較好，畢竟程序化交易也是新興事物，而且感覺入門不難，不可能一個系統(tǒng)能吃一輩子，散戶專門做這個還是以玩票的心態(tài)為好，畢竟能獲得成功的還是那一小撮人。

前面說了學(xué)在職研究生，畢業(yè)論文就是寫程序化交易方面的，網(wǎng)上找了不少參考文獻(xiàn)，，其實(shí)個人推薦一些畢業(yè)論文還是不錯，比如山東大學(xué)的一些，有不少論文里面都有源碼干貨，基本上看上幾篇就可以對程序化交易有個較全面的認(rèn)識，看論文比看書的好處是論文沒有一些坑蒙拐騙的商業(yè)包裝，干貨較多，比較節(jié)省時間和成本，寫論文的半年也是對程序化交易最為深刻的半年，有種閱盡源碼無數(shù)，心中一片荒涼的蒼白感。就像我的指導(dǎo)教授說的那樣，程序化交易就好比釣魚，有的人喜歡海竿釣，有的人喜歡池塘邊拿個竹竿釣，方法千姿百態(tài)，但一定是要適合自己的。

說了這么多，我覺得最好的入門資料還是程序化交易平臺的軟件說明書，簡單利落沒有誤導(dǎo)，看熟了就啥都會了。要想深入學(xué)習(xí)的話，各類數(shù)學(xué)啊、物理啊、金融工程啊，對于我這個文科小白都是不可逾越的高山，但人生還有很長，慢慢學(xué)著吧，反正學(xué)會一些知識也不是壞事，就當(dāng)打發(fā)時間吧。